다음과 같이 다르다. 이 때 기대수익률과 기대수익률의 분산을 구하시오.
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경제상황 |
호황 |
중립 |
불황 |
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기대금액 |
130만원 |
105만원 |
80만원 |
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확률 |
30% |
30% |
40% |
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100만원 투자시 0.3의 확률로 130만원(30% 수익률), 0.3의 확률로 105만원(5% 수익률), 0.4의 확률로 80만원(-20% 수익률)
표로 나타내면
호황 중립 불황
수익률 30% 5% -20%
확률 30% 30% 40%
기대수익률(Expected return) = ∑ (확률 * 수익률)
= 0.3*0.3+0.05*0.3+(-0.2)*0.4
= 답
기대수익률의 분산(variance) = ∑ (확률)*(수익률-기대수익률)^2
= 0.3*(0.3-0.025)^2+0.3*(0.05-0.025)^2+0.4*(-0.2-0.025)^2
= 답
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답은 각각 0.025, 0.043125